[二級市場風(fēng)險] 42

這個題完全沒看懂 請問老師 答案中這個 P(AB) 是用什么詭異的手法求出來的...

2020-08-29 16:00:501回答

[二級市場風(fēng)險] 41

2020-08-29 15:58:121回答

[二級市場風(fēng)險] 31

2020-08-29 15:51:521回答

[二級市場風(fēng)險] 29

老師 請問這里的 delta-normal VaR 到底應(yīng)該怎么理解? 這個 delta 到底是什么? delta-normal 是一種 mapping 方法嗎...

2020-08-29 15:32:241回答

[二級市場風(fēng)險] 24

這個知識點我有點兒暈了 我的理解如下 請老師指正: 1. LRuc 和 LRcc 下面的那個腳標(biāo)的意思是 unconditional coverage 和 conditional coverage 2. LRcc = LRuc + LRind 這個式子中三個 LR 都是用來檢測是不是扎堆的 3. LRuc 和 LRind 大于 3.84 都可以拒絕原假設(shè) 認為模型是存在閘扎堆的. 4. LRuc 要大于 5.99 才有 95% 的把握認為扎堆存在. 5. 之前說的扎堆存在和模型錯誤是等價的

2020-08-29 15:22:571回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師 請問55題怎么理解？題目中的游戲固定收益證券代表擔(dān)心利率下降嗎？投資negative duration代表什么？選項中 short maturity call的意思是購買短期看漲還是賣出看漲？

2020-08-29 15:18:193回答

[二級市場風(fēng)險] 14

老師您好 這道題我有三個疑問: 1. 考試中的 non-parametric VaR 是不是最簡單粗暴的排序劃點法? 2. 我認為 B 選項應(yīng)該是 parametric 的優(yōu)點. 理由是 parametric 已經(jīng)假設(shè)了分布 所以只需要少量的歷史數(shù)據(jù)調(diào)整檢驗即可 但是 non-parametric 是個非常吃數(shù)據(jù)的方法 少了一個數(shù)據(jù)都不行.如果我理解錯我 請老師指正. 3. 老師 我不是要鉆牛角尖說就要用歷史數(shù)據(jù) 但是難道他能一個比特的歷史數(shù)據(jù)都不用就做風(fēng)控? 這樣說豈不是只要是參考了歷史的都是不好的? (字間情緒僅針對選項本身 請老師不要誤會)

2020-08-29 15:07:411回答

[二級市場風(fēng)險] 11

老師 什么是 market-weighted historical simulation? 感覺這個答案的解釋比較牽強 沒說就是錯的?

2020-08-29 14:56:421回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師 請問51題 分子為何是96.5-92，V-不是代表yield下降時的債券價格嗎

2020-08-29 14:17:151回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師 請問45題 為什么是用修正久期，而不是用麥考林？左邊delta p的那個公式中的我D代表的是麥考林還是修正久期？題目中給的interest rate 可以哦用作YTM嗎？

2020-08-29 12:46:041回答