[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 81

這里的 valuing interest rate caps and floors 指的是通過(guò)蒙特卡洛模擬出來(lái)的利率走勢(shì)的最高值和最低值嗎?

2020-08-30 10:59:251回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 78

老師 這個(gè)題目中給了很多多余的信息 有些信息雖然和這個(gè)題目本身沒(méi)關(guān)系 但是我想知道這是不是別的模型里的參數(shù)的"其他名字" 這個(gè)參數(shù)雖然沒(méi)用在這個(gè)模型里 但是在哪里會(huì)考. 我想了解的是這兩個(gè)參數(shù): 1. long-run true interest rate is 2.6% 2. the half-life of the process is 6.3 year

2020-08-30 10:55:591回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 77

這里應(yīng)該怎么理解 decreasing volatiliy Vasicek model 里后面的波動(dòng)率是 t 的函數(shù)嗎 是講義上錯(cuò)了?

2020-08-30 10:48:241回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 76

老師 這道題目的 dw 默認(rèn)為 1 嗎? dw 應(yīng)該是一個(gè)隨機(jī)變量啊

2020-08-30 10:44:112回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 72

這里從第三年折到第二年的時(shí)候使用了 50bp 的premium 為什么第二年到第一年折的時(shí)候突然就不要了?

2020-08-30 10:39:411回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師 請(qǐng)問(wèn)這些還需要嗎

2020-08-29 20:21:591回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 這道題為什么不是completeness

2020-08-29 18:37:501回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 55

DV01 不是從 duration 發(fā)展來(lái)的嘛? 這里怎么考慮波動(dòng)率了?

2020-08-29 16:39:381回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 54

54 題目是不是少了條件啊 好像并沒(méi)有給出兩者的 DV01 還是已經(jīng)給了而我沒(méi)有看出來(lái)?

2020-08-29 16:26:241回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 47

老師 這個(gè)題目中的 Y = 0.215 - 0.75 X 是不是改成 Y= 0.24 - 0.75X 才對(duì)? 否則直接用 36% + Y(X = 36%) 做出來(lái)和答案不一樣

2020-08-29 16:11:241回答