[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)課后習(xí)題的39

請(qǐng)問，F(xiàn)n這個(gè)參數(shù)是什么意思？

2020-08-30 12:06:071回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 請(qǐng)問老師，如果到期時(shí)間相同，這三個(gè)債券的MacD是不同的，是因?yàn)楦髯缘膟不同，是的D*相等了嗎

2020-08-30 12:04:091回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)課后練習(xí)的29

請(qǐng)問，兩個(gè)資產(chǎn)的EL怎么算？

2020-08-30 12:00:411回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 請(qǐng)問，16題的1.89是怎么算出來的？

2020-08-30 11:46:311回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 89

請(qǐng)問老師這個(gè) sticky strike rule 應(yīng)該怎么理解? 我 google 以后 找到這個(gè)定義: Some market ps believe that when the stock/index moves the volatility skew for an option remains unchanged with strike. 但是我不是很理解這里的 volatility skew 指的是什么? 是 share price 的skew 還是 option value 的skew? 是"價(jià)格本身"的三階中心距 還是我每天價(jià)格算一個(gè)波動(dòng)率 一年 252 天每天的"波動(dòng)率"的中心距? 還有這個(gè)假設(shè)和我們這里的利率模型有什么關(guān)系? 謝謝老師

2020-08-30 11:35:071回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 老師，請(qǐng)問這道題的b選項(xiàng)是什么意思？

2020-08-30 11:29:221回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 85

老師 這里的 recombine 指的是先漲后跌后的利率 = 先跌后漲的利率嗎? 這里答案中的調(diào)整 time intervals 是個(gè)什么操作 他的意思是我把 dt 調(diào)整 然后模擬出來的每一步都有和上一步的鏡像路線重疊? 這有啥意義?

2020-08-30 11:23:251回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 84

這里的可乘性我并不理解 比如 Model4: dr = ardt + \simga r dw 這里面誰(shuí)和誰(shuí)可乘. 難道他是說對(duì)數(shù)函數(shù)相加的時(shí)候可以合并成一個(gè) 并且把括號(hào)里面變成乘法?

2020-08-30 11:16:461回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 83

老師 這道題的 B 選項(xiàng)和 C 選項(xiàng)我不太懂: B: 為什么說 CIR 的結(jié)果和另外兩個(gè)的不一樣就不好 萬一另外兩個(gè)都錯(cuò)了 就 CIR 是對(duì)的呢? C: 為什么說 basis-point volatility 在通脹時(shí)期增長(zhǎng)就是缺點(diǎn)?

2020-08-30 11:06:192回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 82

請(qǐng)問老師 yield volatility 指的是這個(gè)公式里的哪部分? 是根號(hào)r前面的那個(gè)simga嗎?

2020-08-30 11:03:331回答