[二級流動性風(fēng)險] 什么是cross currency swap basis以及計算公式是怎么得到的？這個基差難道不是兩個不同的貨幣交換收益的時候額外要增加的一個利率嗎？就是說比如說收到美元的一方和收到日元的一方的收益不一樣，就要在某一方上額外加上一個這個basis的利率

2024-10-30 14:47:071回答

[二級信用風(fēng)險] 老師您好？為什么 cds spread越大，default risk越小呢

2024-10-30 14:27:002回答

[二級信用風(fēng)險] 老師，這題中25個bp 為什么不用加上呀？

2024-10-30 14:17:411回答

[二級流動性風(fēng)險] 老師請問24題每個選項具體是如何影響流動性的

2024-10-30 11:52:121回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師60題為什么不能使用CML線的那個公式算呢，這兩個公式不是一樣的嗎

2024-10-30 11:49:511回答

[二級流動性風(fēng)險] Each of the following is a measure for quantifying and/or monitoring risk levels EXCEPT which is a measure for understanding intraday flows? A. Total payments. B. Client intraday credit usage. C. Intraday credit relative to tier 1 capital. D. Daily maximum intraday liquidity usage.

Total payments is a measure for understanding intraday flows. In regard to (B)(C) and (D)each is a measure for quantifying and/or monitoring risk levels.為什么總的支付是理解日內(nèi)流動性的一個測量他不也可以量化嗎？那為什么其他的因素就是可以量化的呢？

2024-10-30 11:49:171回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師第59題從哪里看出來要用連續(xù)復(fù)利計算啊，為什么用一筆一筆折現(xiàn)算出來是錯的

2024-10-30 11:35:421回答

[二級流動性風(fēng)險] 關(guān)于EWI An unusual growth in assets particularly when accompanied by volatile liabilities; ? Debt (credit) spreads widen and/or credit default swap (CDS) spreads widen.為什么這兩個指標(biāo)也說明了流動性變差。 CDS spread的增加不是只能說明對方違約的風(fēng)險變大嗎？

2024-10-30 11:03:122回答

[二級流動性風(fēng)險] Engaging in dynamic factor strategies at the aggregate portfolio level. This means taking long positions inilliquid assets and short positions in liquid assets to harvest the illiquidity risk premium.這句話是什么意思？什么是動態(tài)因子策略？為什么要賣掉流動性資產(chǎn)買入非流動性資產(chǎn)來獲得那個非流動性溢價。

2024-10-30 10:41:141回答

[二級流動性風(fēng)險] 第42題他是相當(dāng)于說十一年，然后今年由于損失的，他就沒有報告只報告了前10年的，那這個不應(yīng)該是選擇偏差嗎？就不應(yīng)該算是生存者偏差呀，生存者偏差不應(yīng)該是由于太差勁導(dǎo)致在歷史上被淘汰了嗎？而選擇偏差不就跟回填偏差一樣嗎？回填偏差不也是就是選擇你想報告的，你就報告嗎？所以回填偏差是什么？

2024-10-30 10:27:303回答