[一級估值與風(fēng)險模型] 老師，22題C選項為什么是對的

2024-10-31 22:56:281回答

[二級市場風(fēng)險] 本題是哪門課的知識點？是市場風(fēng)險的hedge部分嗎？這個策略為什么有delta對沖的效果

2024-10-31 22:48:211回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] D選項hedge ratio是不是應(yīng)該是負(fù)的60？

2024-10-31 22:45:071回答

[二級市場風(fēng)險] 本題沒有解析，請幫我看看，我的分析是否正確？ A錯在還有Kupiec和Christofferson，題目中說的方法并不是唯一的方法，但這兩種方法是不是Basel下的呢？ B錯在不止是在歷史數(shù)據(jù)不符合模型時才需要驗證，應(yīng)該定期驗證 C錯在最小化exception個數(shù)并不是最好的做法，會高估風(fēng)險

A錯在還有Kupiec和Christofferson，題目中說的方法并不是唯一的方法，但這兩種方法是不是Basel下的呢？ B錯在不止是在歷史數(shù)據(jù)不符合模型時才需要驗證，應(yīng)該定期驗證 C錯在最小化exception個數(shù)并不是最好的做法，會高估風(fēng)險

2024-10-31 22:44:321回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師這個kr01的第一張表格是什么意思？以兩年為例，為什么2年的變動只對第一年和第三年有影響，影響又為什么是1和0.6667？我這個圖畫的哪里有問題呢？

2024-10-31 22:37:512回答

[二級操作風(fēng)險] 能理解A為什么是對的 但是為什么B不對呢？

2024-10-31 22:33:431回答

[二級信用風(fēng)險] 想問一下default point是哪里的知識點？信用風(fēng)險里沒有找到

另外想問一下，KMV中DtD的公式具體用法 有些題目中是(V-F)/σ 有些題目中是(lnV-lnF)/σ 這兩者應(yīng)該也沒法近似吧

2024-10-31 22:28:502回答

[二級市場風(fēng)險] 請問A選項在說什么，不太能理解

2024-10-31 22:19:461回答

[二級操作風(fēng)險] 老師您好，這里的d選項為什么錯呢？corporate operational risk function 不是第二道防線的嗎？

2024-10-31 20:34:051回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 深度虛值為什么可以達(dá)到這個目的

第15題的解析怎么理解

2024-10-31 20:03:551回答