[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 想問一下時(shí)點(diǎn)法和穿周期法，銀行、金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)管、投資者分別更傾向使用哪個(gè)方法看評級

2024-05-09 15:19:591回答

[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] BSM模型的N（d1）和N（d2）不是與t有關(guān)嗎，那為什么倒推的隱含波動(dòng)率在所有時(shí)間是相同的

2024-05-09 15:03:064回答

[二級投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 老師這一題按照題目的問法是不是要算貢獻(xiàn)？那是不是還要除以超額收益。

2024-05-09 15:01:351回答

[二級市場風(fēng)險(xiǎn)] 老師關(guān)于volatility surface當(dāng)時(shí)上課分了短期波動(dòng)率高低的情況分析t和sogma那和這里講的這個(gè)一致嘛，就直接畫股票期權(quán)波動(dòng)率圖一樣的嗎？

2024-05-09 14:49:221回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 為什么1和2里面選1？溢價(jià)發(fā)行回歸面值不是decrease嗎？謝謝老師

2024-05-09 14:20:131回答

[二級流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的判斷

這道題可以用抵押率的大小來判斷么，Bank Q的抵押率最高，所以最脆弱

2024-05-09 14:16:231回答

[二級投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 老師感覺很奇怪剔除資產(chǎn)VAR的變化不是成分var的定義嗎，那不就是計(jì)算Energy的成分var嘛，不就是邊際var乘以positon嘛，這樣想法有什么問題？

2024-05-09 14:04:411回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 請問老師要套期保值時(shí)除了rolling hedge forward的情況外，就是選擇與原資產(chǎn)的maturity和risk factor最接近的嗎

2024-05-09 11:19:531回答

[二級操作風(fēng)險(xiǎn)] 為什么選c 解釋一下每個(gè)選項(xiàng)

bucket1-3是什么意思

2024-05-09 10:09:471回答

[二級操作風(fēng)險(xiǎn)] 為什么選a 解釋一下每個(gè)選項(xiàng)

2024-05-09 10:07:111回答