[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 為什么這道題用的是這個(gè)公式？這個(gè)公式什么情況下可以用。

2024-05-10 18:37:331回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 遠(yuǎn)期利率

老師，這個(gè)d怎么看呀？

2024-05-10 17:47:371回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 遠(yuǎn)期利率

老師這個(gè)題我用，遠(yuǎn)期利率的公式算出來，為什么是b呀

2024-05-10 17:30:342回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師，想問上上面這兩張考到的可能性大嘛，能否直接放棄，考試有出現(xiàn)過這么麻煩的計(jì)算嗎

2024-05-10 17:03:101回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師，2005年相關(guān)性案例有點(diǎn)疑問 long equity，equity spread是上升啊，不是越漲越賺錢？ short m，m是下降啊，不是越跌越賺錢？ 那這個(gè)策略它雖然相對(duì)市場(chǎng)當(dāng)前可能是虧了，但是按它本身來看不是賺的嗎？不過沒市場(chǎng)賺的多？

2024-05-10 16:23:301回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好，我想咨詢一下關(guān)于Surplus at VaR的計(jì)算公式里面，E(surplus)應(yīng)該怎么計(jì)算呀？ 在課件的example里面，它的方法是E(s)=A*E(rA)-L*E(rL)， 但是在?？季砝锩娴囊坏李}計(jì)算方法又是E(s)=A(1+rA)-L(1+rL) 另外在計(jì)算95%的VaR時(shí)取的z值也不一樣，example中取的是1.645，?？季碇腥〉氖?.96

2024-05-10 15:27:101回答

[一級(jí)定量分析] 這題不是選D嗎，volatility不是波動(dòng)率嗎為什么答案要開根號(hào)

2024-05-10 14:31:541回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 為什么美式期權(quán)永遠(yuǎn)不會(huì)提前行權(quán)呢？難道不可以在某一個(gè)時(shí)刻覺得市場(chǎng)價(jià)格符合自己心里預(yù)期，然后就行權(quán)嗎？

2024-05-10 14:05:501回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 如果題目說用有效久期和有效凸性計(jì)算VaR，是對(duì)的還是錯(cuò)的

2024-05-10 13:56:551回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這題答案選C但是講解中選D，所以正確答案是哪個(gè)

2024-05-10 12:59:512回答