[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 為什么早看跌期權(quán)

2024-08-03 14:25:121回答

[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 為什么我劃線的不行

2024-08-03 14:14:151回答

[二級市場風(fēng)險(xiǎn)] a和b選項(xiàng)以及解析的意思沒太懂

2024-08-03 13:45:371回答

[二級市場風(fēng)險(xiǎn)] b為什么不一樣且是一個缺點(diǎn)呢？c是正確的是因?yàn)閞是名義利率嗎？

2024-08-03 13:36:141回答

[二級市場風(fēng)險(xiǎn)] buy correlation long put option on stock index short put options on individual stocks

1. 相關(guān)性增大，波動率增大，為什么指數(shù)期權(quán)的價(jià)格上升更多？是因?yàn)橹笖?shù)期權(quán)的波動率變化更大嗎？ 2. 如果把put換成call，買index call賣individual calls，是不是也是buy correlation？

2024-08-03 12:14:021回答

[一級定量分析] 問一下老師，一級?？即蟾乓鲗Χ嗌俨拍芊€(wěn)過呀?

2024-08-03 12:08:451回答

[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 不應(yīng)該是3.7925嗎

2024-08-03 12:04:151回答

[二級市場風(fēng)險(xiǎn)] 怎么說drift包括了TRUE expected change in the interest rate and risk premium？這是怎么體現(xiàn)出來的？在model 2里面

2024-08-03 12:01:261回答

[二級市場風(fēng)險(xiǎn)] 這里i和ii中的volatility是指dw前的δ嗎？i為什么錯？

2024-08-03 11:41:421回答

[二級市場風(fēng)險(xiǎn)] 這里的volatility是指dw前的δ嗎？為什么是會遞減的呢？

2024-08-03 11:25:411回答