[二級流動性風險] 這道題還是有點沒太懂，意思是問哪些因素導致非流動性嗎？然后為什么a不是？

2024-08-05 00:18:341回答

[二級流動性風險] c和d有些分不清，上課說選擇偏差是主動的，對沖基金主動停止提供收益情況，然后幸存者偏差是被動的 這道題目要怎么分析，感覺分不清是不是因為收益率低所以主動停止提供收益情況

2024-08-04 23:55:441回答

[二級流動性風險] 不太明白為什么核心存款比率是越高越好，以及capacity ratio為什么越低越好

2024-08-04 23:49:081回答

[二級市場風險] ?？?/p>

這種題必須要這樣算嗎？有沒有什么簡單的方法？而且這種算法因為我們正常算的時候會約分那么輕微的變化，可能看不出來呀。還有他為什么要比較第二年和第三年的spot rate，比較第一年第二年這種不行嗎？

2024-08-04 23:06:352回答

[二級市場風險] ?？?/p>

置信區(qū)間和回測var的關(guān)系是什么呀？就是回測var這一點跟置信區(qū)間，還有其他因素等關(guān)系我不是很清楚能不能說一下，還有什么會導致exception偏多偏少這種問題

2024-08-04 23:04:392回答

[二級投資組合風險] ?？?/p>

mkt和umd是什么啊

2024-08-04 23:02:101回答

[二級信用風險] 模考

他說，在99%的置信區(qū)間下價值為567，那直接用面值減去這個區(qū)間下的價值，不就是預期損失嗎？為什么還要乘以loss rate。講一下他給的這兩個數(shù)值都該怎么用吧，不是很理解這道題思路

2024-08-04 23:01:131回答

[二級市場風險] ?？?/p>

我記得power不是1減去第二類錯誤嗎，這不只與第二類錯誤有關(guān)嗎。b選項為什么說依賴于一類和二類錯誤。

2024-08-04 22:58:081回答

[二級信用風險] 模考

bc選項講一下，在c選項結(jié)論下，loss rate幾乎等于pd這怎么得出來的，是個結(jié)論記住就行嗎？

2024-08-04 22:57:041回答

[二級市場風險] ?？?/p>

這道題講一下各個選項 hill分布這什么的，上課沒提過呀

2024-08-04 22:55:361回答