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[二級市場風(fēng)險] 市場風(fēng)險習(xí)題技巧班的第二題 1.算最后兩列的時候是算F2/F5和F10/F5嗎?那這里是不是沒有考慮β?為什么5年期的DV01/兩年期的DV01=F2/F5呢?這里是不是漏掉了β?最后這里F2/F5和F10/F5里的F2和F10是不是就是表格里的前兩列? 2.為什么這里F5不是已知的,就是這里提到的EUR100million呢?
[二級信用風(fēng)險] 老師這咋算?
[二級市場風(fēng)險] VaR
1這句話錯在什么地方 2VaR是不是一個能反映動態(tài)的指標(biāo),我記得上課講的時候說它適用于動態(tài)變化
[二級信用風(fēng)險] UL為什么要乘以1-0.9
[二級信用風(fēng)險] 老師 這一題的B為什么是對的呢,隨著時間的臨近PD理應(yīng)下降呀?
[一級金融市場與產(chǎn)品] 這個條形對沖是啥啊
[一級金融市場與產(chǎn)品] 為啥不一樣了
[一級估值與風(fēng)險模型] 老師 第89題為什么我期權(quán)價格二叉樹算出來不是8.29呢 可以請老師列個式子嗎
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師 請問 58題是什么意思
[一級定量分析] ??级?/p>
解析是綠筆寫的內(nèi)容,1%和99%怎么得出?
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