[二級信用風(fēng)險(xiǎn)] 本題中越長期的spread越小，對應(yīng)講義的講解不應(yīng)該是downward sloping嗎？為什么答案給的是upward？

2024-10-16 23:46:001回答

[二級信用風(fēng)險(xiǎn)] 在該例題中計(jì)算第2年未違約但第3年違約的概率為0.1032/0.7408=0.1393，想問下如果題目考到前兩年均未違約但第3年違約的概率，本題中應(yīng)如何計(jì)算？還是和上面的計(jì)算式相同嗎？

2024-10-16 23:22:431回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] T65第二步驟看不懂

2024-10-16 19:54:061回答

[二級信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師好，這道題不應(yīng)該是用條件違約概率計(jì)算嗎？也就是藍(lán)筆公式紅圈里的，為什么要用上面非條件的公式？謝謝老師

2024-10-16 19:05:053回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師，能解答一下這道題嗎

2024-10-16 19:04:291回答

[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師，能解答一下這道題嗎

2024-10-16 19:02:201回答

[二級投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 老師，請問第五題的C選項(xiàng)哪里錯(cuò)啦？

2024-10-16 16:46:431回答

[二級信用風(fēng)險(xiǎn)] delivery squeeze

老師，能跟我說說delivery squeeze是怎么個(gè)事嗎

2024-10-16 14:23:401回答

[二級信用風(fēng)險(xiǎn)] 關(guān)于foreign exchange forward

老師，外匯掉期遠(yuǎn)期是沒有在外的notional amount嗎？利率互換是不是因?yàn)槊x上擁有對方的頭寸，所以其oustanding notional amount比較大？

2024-10-16 13:39:271回答

[二級信用風(fēng)險(xiǎn)] beneficial effect

老師，能不能跟我講一講，如何判斷netting的benefit effect？為什么只需要判斷單邊的就可以，netting的好處不應(yīng)該由雙邊以上衡量嗎，fucture在合同結(jié)束時(shí)候只有一方支付金額，另一方并無金額支付，那如何netting，其beneficial effect又如何最大呢？

2024-10-16 11:40:371回答