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[一級金融市場與產(chǎn)品] 理想狀態(tài)下,期權(quán)的交易價格=內(nèi)在價值+時間價值,如果內(nèi)在價值已經(jīng)等于交易價格,則時間價值為0,此時至期權(quán)到期時間的interest rate為0。請問老師內(nèi)在價值小于交易價格時,interest rate會有怎樣的狀態(tài)?
[二級市場風(fēng)險] 這題答案沒過程沒看懂
29題
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師您好,答案中對亞式期權(quán)的解釋中,說題中需要的是看跌期權(quán),而不是call,寫全為什么呢?Asian option只能是call option嗎?
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師您好,請問選項C為什么錯誤?可以解釋一下選項D嗎
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師您好,請問選項C為什么錯誤?可以解釋一下選項D嗎
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師您好,請問選項B是什么意思?vega是什么東西
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師您好,可以幫我分別分析一下ABCD選項嗎
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師您好,請問第二條和第三條為什么正確?第三條里delta and vega是什么東西?
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師您好,可以幫我分析這道題嗎,我不明白為什么選A
[一級估值與風(fēng)險模型] 每一個組合的theta,Vega和gamma的正負(fù)不懂是什么判斷的,與short term與longterm有什么關(guān)系呢
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