[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 請(qǐng)問老師這道題怎么做

2020-02-22 15:42:071回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 請(qǐng)問老師這個(gè)怎么算??？

2020-02-22 14:58:271回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 請(qǐng)問老師A選項(xiàng)為什么是錯(cuò)誤的呢

2020-02-22 14:39:401回答

[一級(jí)定量分析] 老師，這道題怎么做啊，選項(xiàng)里的beta和alpha代表什么意思啊

2020-02-22 13:52:011回答

[一級(jí)定量分析] 老師 95題沒有理解

2020-02-21 20:02:461回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] long American call的value是max（ST-X，0） long European call的value是max（ST-Xe^-rt，0） 這樣看來longeropeancall的價(jià)值比較高，但實(shí)際應(yīng)該是美式期權(quán)價(jià)格高，老師我搞不明白這個(gè)

2020-02-21 18:20:521回答

[一級(jí)定量分析] 請(qǐng)問老師 80題的conclude怎么理解

我的理解是 拒絕原假設(shè)后接受備擇假設(shè)：Ha不等于10，所以我選了A。請(qǐng)問老師我的思路問題出現(xiàn)在哪兒，為什么是選D項(xiàng)

2020-02-21 17:51:051回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 題目

2020-02-21 17:27:321回答

[二級(jí)市場風(fēng)險(xiǎn)] Correlation部分中有關(guān)于2005年和2007年兩個(gè)金融危機(jī)的例子

老師您好，問題1：2005年對(duì)沖基金虧錢的原因是correlation下降導(dǎo)致equity tranche違約風(fēng)險(xiǎn)增加，從而使得市場上的equity spread增加。這樣理解對(duì)嗎？ 問題2：截圖上面說，07年基金公司賺錢計(jì)劃是在correlation上升時(shí)，equity tranche的價(jià)值會(huì)增加，使得equity spread下降。①：請(qǐng)問為什么tranche會(huì)有價(jià)值？如何理解？②：correlation上升使equity spread下降，意思是correlation上升會(huì)使equity的違約率下降嗎？ 我覺得自己聽懂了2005的案例，結(jié)果到了07年的案例一上來就疑惑了????。 麻煩老師了。

2020-02-21 16:54:093回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 關(guān)于contango與backwardation

在以maturity為橫軸，futureprice為縱軸的圖上，contango曲線為什么是隨著時(shí)間逐步上升的？ 我的理解是contago時(shí)期貨價(jià)格大于現(xiàn)貨價(jià)格，買入現(xiàn)貨賣出期貨，大量買入現(xiàn)貨會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)貨價(jià)格上漲，那為什么contago卻是隨著maturity，future price價(jià)格上升呢？有點(diǎn)矛盾

2020-02-21 16:16:531回答