[二級信用風(fēng)險] merton model引申出的credit spread（cs）公式。1、對于risky debt，為什么cs隨成熟期的增加而縮短？2、risky debt和low-rated debt差別在哪里？3、對于cs還受interest rate影響這一點，在low rated debt上的解釋如何成立？4、這些是考點嗎？

在原版書116頁，講cs章節(jié)的最后兩段文字。麻煩老師能歸納總結(jié)一下嗎？英語的邏輯有點繞。

2020-03-14 20:04:181回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 請問一下在計算組合的久期時，所給的權(quán)重是代表股票數(shù)量的比重還是每只的股票投資金額比重？

2020-03-14 19:34:191回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 這題沒太看懂

2020-03-14 19:01:041回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] ABS CDO的知識點還考嗎

2020-03-14 18:42:371回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 長期資本管理公司由于套利賺的錢少，因而翹了杠桿，那為啥c選項是錯的呢？

2020-03-14 18:17:011回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 請問這道題怎么做

2020-03-14 16:54:571回答

[一級定量分析] 為什么五天的標(biāo)差是乘根號5

2020-03-14 12:14:471回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師 我不是很懂為什么if the par curve is rising，it must be below the spot curve

2020-03-13 16:52:031回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師 47題不太理解

沒看懂題目到底要做什么 選項也不太明白

2020-03-13 15:00:201回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師，可以解釋一下為什么theta不是最高風(fēng)險的么，，同樣是馬上到期和at the money，time decay指的是什么意思啊

2020-03-13 10:39:181回答