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[二級操作風(fēng)險] CET1為8%,不是大于7%嗎,為什么說0buffer并會受100%限制
[一級估值與風(fēng)險模型] 不太懂為什么這題的0.5是怎么來的,還有公式是所有有轉(zhuǎn)化因子的題目都用這種公式嗎
[二級市場風(fēng)險] 這個答案我沒有看懂 為什么這里答案最后和均值相等?題目第一二句話是給出了什么條件嗎沒有看懂
[二級市場風(fēng)險] L/P loss為負 var算出來-3.5 那不是應(yīng)該有5%的概率是損失3.5嗎?(loss為負所以是損失) 為什么不選A呢?
[一級金融市場與產(chǎn)品] 不是很懂為什么具體這題這么算
[一級金融市場與產(chǎn)品] 不是很懂債券ABC的交割成本怎么算
[一級估值與風(fēng)險模型] 老師A和B應(yīng)該怎么選,Vega這張圖里的時間是剩余時間嗎?
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師,這題有點不理解,為什么這么計算呢
[二級投資組合風(fēng)險] 老師這道題SaR的μ的計算答案是不是錯了,應(yīng)該是紅色字部分吧
[二級信用風(fēng)險] 請問這個ev到e v2是怎么推導(dǎo)出來的 尤其是帶期望的那項為什么直接在括號外加平方
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