[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 這一題為什么選A

2024-05-15 16:00:071回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] BK模型

82題B是什么意思 什么叫利率樹重組？

2024-05-15 12:09:031回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] lognormal模型

81題 lognormal的drift項(xiàng)不是ardt嗎？為什么說(shuō)它是成倍的而不是相加的？怎么判斷drift項(xiàng)是additive還是multiplicative？

2024-05-15 12:06:351回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 利率期限模型

78題為什么時(shí)間依賴的波動(dòng)率函數(shù)對(duì)于利率上下限更實(shí)用？感覺(jué)波動(dòng)率變化反而容易突破上下限？

2024-05-15 12:00:451回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師操作風(fēng)險(xiǎn)那幾個(gè)方法算出來(lái)的是什么資本金

2024-05-14 23:06:141回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 159題看不懂題目問(wèn)什么

2024-05-14 21:02:331回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] information ratio的計(jì)算

解析里面的阿爾法的標(biāo)準(zhǔn)差算錯(cuò)了吧，計(jì)算結(jié)果應(yīng)該是0.005967吧

2024-05-14 20:46:071回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 為什么算昨天的收益率是用今天的除昨天的再取對(duì)數(shù)

2024-05-14 20:01:171回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師您好，我想問(wèn)一下B選項(xiàng)本身是不是正確表述，分開來(lái)還是合并到一起表示分散化

2024-05-14 18:21:341回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 教材例題答案

想問(wèn)一下老師這題答案選的對(duì)嗎？如果不對(duì)，詳細(xì)過(guò)程是什么呢？

2024-05-14 18:14:271回答