在計算利率期貨需要做幾手的過程中，有一個點不太明白，調(diào)期限的的過程中，合約周期一定是三個月嗎？ 我目前理解的是，應(yīng)該用持有期貨的時間去調(diào)，也就是從今天開始買入/賣出期貨，交易日賣出/買入期貨，這中間的時間去調(diào)期貨合約的利率，那這個時間一定是三個月嗎？如果今天是4.1，6.1交易，這只有兩個月呀。 我在做題過程中，看了好幾道都是直接寫的3，不知道是巧合還是我理解的有問題？

2024-10-26 12:53:491回答

老師，為什么上面那道題的答案都是用的 75% direct and indirect 來比較.而下面那道題的 indirect 是用的 50% 來比較呢

2024-10-26 11:48:381回答

2.10 為什么2是錯的

2024-10-26 00:00:091回答

請問選項b那個，extrapolated怎么翻譯，是不是翻譯成外推預(yù)測成本 答案的那個外推法是什么。

2024-10-25 22:45:441回答

麻煩老師講一下這兩題，謝謝

2024-10-25 17:19:271回答

這題為啥選d 四個選項可以都講一下嗎，我是蒙的

2024-10-25 17:18:411回答

fair value和market value有什么區(qū)別

2024-10-24 19:33:261回答

2022-sep-Q3畫橫線那個地方不懂

2024-10-24 16:00:111回答

這個的中位數(shù)為什么不是，(40+1)除2啊

2024-10-24 13:35:101回答

frequency distribution頻率分布的四中表現(xiàn)形式 是discrete variables 離散變量，continuous variables 連續(xù)變量 cumulative frequency distriction 累計頻率分布，除了這3種之外還有什么，

頻率分布的4種表現(xiàn)形式是用表格的形式展示數(shù)據(jù)的頻率吧。然后累計曲線圖ogive 和直方圖histogram用圖標(biāo)的形式表達(dá)頻率密度和數(shù)量之間的關(guān)系，我這樣理解對嗎

2024-10-24 12:04:071回答