[二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] irc svar

userow4rbl 發(fā)布于：2024-11-08 23:57:28 瀏覽65次   FRM FRM Part II
老師，這個(gè) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的ima 老師，在平均SVaR的公式中，使用1/60乘以[求和SVaR(i)]，不應(yīng)該是daily basis嗎？ 而IRC是用1/12，說(shuō)明是weekly basis 但是答案說(shuō) SVaR計(jì)算是Weekly basis
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名師解答

金老師 發(fā)布于2024-11-12 13:20:48

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