[二級市場風險] 針對這道題有些疑問

usersoivpm 發(fā)布于：2024-11-02 17:07:06 瀏覽59次   FRM FRM Part II
1. A選項，是否在系統(tǒng)性風險時，senior層投資的人更多，從而spread增大 2. B選項，VaR和ES都是估計極端情況下的風險，而相關性的變化，不一定直接反應在這兩個參數(shù)上
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鐘老師 發(fā)布于2024-11-04 13:44:33

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