[二級信用風(fēng)險] 信用風(fēng)險里對手方風(fēng)險中有關(guān)netting factor

usersoivpm 發(fā)布于：2024-09-16 22:24:46 瀏覽89次   FRM FRM Part II
根據(jù)講義上的公式，如果這個平均相關(guān)性取一個接近-1或者直接極端到-1，那根號里就是2n-n2，n超過2就會出現(xiàn)負數(shù)，是不是會有問題
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鐘老師 發(fā)布于2024-09-18 00:39:42

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