[二級市場風(fēng)險] 這里沒懂，按照利率期限結(jié)構(gòu)的話，應(yīng)該是時間越久利率越高啊，利率曲線應(yīng)該是向上傾斜才對啊，為什么這里利率曲線是向下傾斜的？難道考慮了波動率之后會讓原本向上傾斜的曲線變成向下傾斜嗎？

userjmg47g 發(fā)布于：2024-07-15 14:29:52 瀏覽125次   FRM FRM Part II
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鐘老師 發(fā)布于2024-07-16 21:08:48

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