[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師這個(gè)不是很理解，他雖然是想要估計(jì)真實(shí)的pd，但他不是用merton模型估計(jì)出來(lái)的估計(jì)利率來(lái)代替真是利率的嗎？ 難不成用投資回報(bào)率代替無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率帶入公式也能算出真實(shí)的pd？

必過(guò)FRM2 發(fā)布于：2024-05-11 18:42:40 瀏覽104次   FRM FRM Part II
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鐘老師 發(fā)布于2024-05-13 07:23:50

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